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量化交易在国内发展空间巨大



  • 1月15日,由银河期货主办、方咏投资(上海)有限公司协办的“2017金融衍生品投资及全球资产配置峰会”在深圳举行。与会嘉宾表示,量化交易借助其强大信息处理能力,克服了主观交易的缺陷,使得投资更具有稳定性,在中国存在广阔的发展空间。

    “量化投资在海外发展有30年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到越来越多投资人的认可。事实上,量化投资在国内并不新鲜,但是真正的量化基金在国内的发展还处于初级阶段。”深圳禹舜资产管理有限公司总经理程天勇表示,量化投资在中国的总投资中占比不到1%,存在着巨大的发展空间。

    那么量化投资相比较主观投资的优势在哪里呢?程天勇进一步表示,主观投资中存在最大的问题是人存在的贪婪和恐惧,而量化投资有效地解决了这种问题。“它利用先进的数学模型代替人的主观判断,借助系统强大的信息处理能力,使投资更具稳定性,极大地减少投资者情绪的波动,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。”

    纯信资产管理有限公司总经理、投资总监金焰表示,量化投资运用广泛,可以运用在如股票、商品、期权等多个领域。“比如CTA策略是做趋势跟踪,只要你抓住了市场价格的趋势,就能从中获利,CTA策略非常适合采用量化模型的方式操作。”

    他解释说,促使市场中趋势的建立和发展的原因主要有三个。具体来看,一是宏观经济政策对市场中长期的发展起到推动作用,例如央行增息、减息的行动。二是行为金融学里的从众行为,人类的本性决定了个人会采用与多数人一致的决定。三是行为金融学里的反应不足与过度反应,当新的信息进入市场的时候,投资者通常是采用谨慎的态度,造成反应不足。而当市场价格已反