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VNPY 量化交易上的性能对比分析



  • 我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了7个谎言
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838

    今天夜盘SIMNOW服务器无法交易,以为是策略死锁了,用老策略程序运行起来,依然无法交易。
    看到CTP群里反映无法平仓了,才知道可能是今天SIMNOW服务器除了问题。

    记得实盘一定要改成期货公司的IP地址,SIMNOW的行情是测试环境,不是生产环境。

    据说CTP提供了最新的稳定,对新手更加友好了,不过还是建议使用Quicklib已经封装好的库,因为很多生态工具已经完成了,例如资金曲线分时图工具和历史行情采集和回播工具

    安心使用python的相关库做策略开发,例如pandas的dataframe是非常好的 选择。

    选VNPY的逻辑python较为容易学习嘛,python初学者一看,原来python也可以搞底层,是不是有点违背选python的初衷呢?其实搞底层C++就好了啊。

    在这个行业,相信大家不止一个人也不止一次的说过类似的话:"一个成熟的系统不会是由一门语言去包打天下的”。

    python不适合开发大项目,C++可以开发大项目。你拿PYTHON做什么大型交易系统嘛。

    VNPY 是把python缺点美化成了优点。


    关于python的性能问题,可以参考下面3篇文章

    《测试 Node.js 与 python 的计算性能,震惊了,node.js和C居然比python快了70多倍》

    https://www.v2ex.com/t/113887?p=1

    《循环测试:C性能是PYTHON的 62倍,VNPY你居然用PYTHON做事件驱动?》
    http://www.iteye.com/topic/699462


    《 Python 比 C++ 慢 22 倍》
    https://www.juhe.cn/news/index/id/843

    当然简单的说python比C++慢22倍,比node.js慢70倍,比C慢62倍并不公平,

    事实上,当python作为胶水调用一些库进行计算的时候,甚至比C++本身做计算还要快,得益于CPU基于硬件对PYTHON调用的类库(例如numpy)做了硬件上的优化

    当然如果python只是作为胶水,如果只是粘合各种C++开发的类库,那么性能差异并不明显,就好像用胶水补车胎,只要胶水都抹均匀了,强度取决于贴上去的那块橡胶。

    不可能像VNPY那样全部用胶水糊弄一下。

    用python搞什么底层嘛?对于一些基本的语句,例如for语句,python性能不足C++ 的1/10;VNPY利用python做事件驱动,性能非常之差,而且无法避免GIL全局锁,更重要的是,你逼着PYTHON程序员搞底层啊。既然那么费脑子为什么不直接选择C++?

    对刚学习python的初学者来说,一看VN.py可以搞底层,觉得非常棒,“哇,python还可以搞底层”。但他并不知道付出的代价是什么。

    用python搞底层是比较讨好而已,但只搞python的人,并不知道性能为何物。

    有几个做底层的资深程序员,用过VN.PY后都和我述说,VN.PY根本不适合生产环境。

    python的优势不在于做底层,而是做数据分析和调用各种类库。

    选择一门语言不在于他的缺点,而在于它的优点

    选择是因为优点,但也要规避缺点
    我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838

    和VNPY比起来,为什么有其它的程序化交易框架架构可以做到了底层C++驱动的性能,不仅可以实现绕过GIL全局锁,甚至在底层还可以实现C++无锁队列,并在python应用层调用较为简单,性能更好很多。

    这不是PYTHON本身的问题,而是VNPY的python框架架构的问题!

    Quicklib秉承的是底层用C++驱动,采用C++封装好方法,并提供给python调用,采用异步IO, 通过底层驱动,用较短的代码路径迅速进入数据高效处理环节。
    http://www.quicklib.cn

    Quicklib作者开发的酷操盘手CTP期货跟单软件
    http://www.kucps.com

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    http://www.lhjie.net/forum.php?m … age=1&extra=#pid183
    http://www.quicklib.cn

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    http://www.pythonpai.com/topic/1425/vnpy-%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90

    VNPY入门
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