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这个世界事变, 不是因为坏人作恶, 而是因为好人不作为. VNPY作者为了自己社区的流量策划了2017年4月的事件对同类产品谎言攻击


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    《VNPY发布的不实文章做申明,我对VNPY作者的行为表示抗议》
    《2017年4月vnpy和Quicklib事件》
    《严正申明!对VNPY作者捏造的7个谎言保留追究法律责任的权利》
    这个世界事变, 不是因为坏人作恶, 而是因为好人不作为. 看着最近有名为VNPY的一个library到处秀智商下限, 招摇撞骗. 不懂装懂, 睁眼说瞎话, 这种行径如果是无意为之那就是蠢, 如果是蓄意为之就是坏, 目前看起来很可能是又蠢又坏. 让大家看看这个所谓的VNPY作者究竟是什么玩意.

    VNPY作者以及核心团队为了自己社区的流量,策略了2017年4月的事件,对同类产品进行抹黑和谎言攻击。原来4月份事件,市场阴谋,怪不得有人说是Quicklib是VNPY的影子,都是VNPY的人策划的

    今VNPY文章还在网上
    黑Quicklib
    以及对我本人的人身攻击
    百度第一页
    VNPY无耻之极!!
    写在前面

    我做Quicklib并没有抄袭VN,架构从一开始截然不同,根本没抄的可能,我已做了说明,对话框例子和我系统没关联,只是当时有人贡献之后,我就放进去了,并没有和交易行情对接,所以他认为抄袭的那部分是独立存在的,目前Quicklib有多需完善之处,并不需要VN提出我就知道,只是有一部分工作还没时间去更加细化而已。因为包括网站设计,10几个库和工具都是我在10个月内完成的,包括群的建设超过1000人,因为异步IO特有的封装方式和VN已经早做了2年,基本上是我一个人完成。因为我做的工作还不止是和VN对比的这些。比如一些很方便的资金曲线分时图工具,全市场行情采集和服务以及回播API。今年春节后,群开始超过1000人,并且有人在VNPY和Quicklib徘徊,VNPY就开始在他群里不实的贬低我如同下面的文章,我当然也拿性能和VN比较,我经常听到VN不实的说法,当然VN说法都是真真假假,真实的有不足的地方都是每一个库刚开始时经历的,但VN非常的不友好

    ,封杀Quicklib,我也是眼不见为净,直到本次VNPY在社区大肆发表不完全事实的文字,曲解了很多,并且对我进行了诽谤。我才来知乎,不得已而为之

    VNPY作者刚刚又骗抹黑Quicklib,

    并且禁止了我回贴的权限,我只能开新帖做说明

    以前在CTP量化群里,大家兴趣之余都做过智商测试,个个都是130上下,看来都是全世界最聪明的人在从事量化这行业。
    可是就是最聪明的这批人,却被VNPY搞营销的骗得团团转。
    用Python的程序员,是很会忽悠,欺骗了所有人,因为有人妨碍了你们团队的利益。且看用Python的程序员如何欺骗和误导整个事件的。
    VNPY作者发表了《什么?有人解决了Python最难的问题GIL!还用来做高频交易?!》,文中提到“在多篇文章里,Quicklib的作者都表达了对vn.py性能方面的抨击,指出vn.py在架构方面的各种不合理,并且提出Quicklib则是解决了Python最大的难题GIL全局锁,并且能够直接使用Python来开发超高频交易策略。”
    如图,VNPY作者提到:

    在金融圈子里混的,都知道Pytho不适合做高频。Quicklib作者也发布过类似观点,具体见Quicklib作者在2017年2月前发布的帖子,
    《很多人问我,quicklib程序化交易框架适合做高频吗? - 知乎专栏》
    Quicklib作者在文中说过,异步架构确实性能较传统的架构要好,确实解决了全局GIL全局锁的问题,但从来没有说过使用Python来开发高频策略。 VNPY作者啊,你是眼神不好,还是内心阴暗?

    于是我对这个贴子找出来澄清,确实VNPY作者承认了自己眼神有问题,对,聪明的骗子都不会继续在有了对自己不利的证据上纠缠,可你之前在几千万人关注的知乎利用人气不实的话攻击妨碍你利益的人。

    于是VNPY作者又对抄袭代码的事做了论述,语言不堪入目:

    我所认知的大部分程序员都是很沉默寡言的,啃代码,而你哪像个程序员?你是十足的表演人格么啊,怎么不去当演员?
    VNPY作者完全可以用恨理性的态度去问我,CAO是什么?我已经在上海很多年没听到这么LOW的话了,这中国上海金融圈里的,一举一动都要证明你的素质。满嘴的CAO,CAO有点不妥吧。
    搞技术应该知道开源涉及的问题。
    你说的很多不切合实际,VN和QL架构完全不同,VN的代码是无法被Quiclib应用的。 VNPY作者提到的只是一个Python
    对话框独立的空模板例子这这必须强调的是,Quicklib是个是开源项目,之前是支持Quicklib朋友贡献的,你提到这个GUI和交易,行情一毛钱关系都没有,网上随便找个 Python
    QT的例子都比这个更详尽,我一直觉得没啥用。就是一个啥都不做的对话框,对Quicklib架构和代码共享一点意义都没有,
    跟异步IO架构和CTP等交易的API一毛钱关系都没有。 为了避免纠纷,我删除了该对话框的代码。
    于是第2天,VNPY作者又发布了如下:

    对观点一.
    真晕,我从来没说过VNPY代码很烂,相反的Quicklbi需要像VN学习代码的整洁,你可真会误导群众,一忽悠,一大批粉丝跟风么?毕竟生活节奏那么快,谁会一 一核实你说的话呢?
    虽然VNPY有优点,Quicklib性能更好,但VNPY始终替代不了Quicklib。
    对观点二:
    异步IO确实比你的架构性能好,这是毫无疑问的,但底层比较麻烦,每一个回去需要写一个事 件去处理,而且有很多细节还需要打磨,2种架构有缺点都很明显。 我早在文中就做过说明。你还是用的低调做人,高调误导的误导手法吗?
    对用户来说,他们只需要满足自己需要的东西,需要理性客观的评价,而不是搞得像阶级斗争一样。
    接着VNPY用Python的交易员又说:

    以上说法没有一个是客观的,全部是带着捏造和误导。

    VNPY作者说我说过的第1句:Qucikl架构很棒,吊打VNPY
    回复:Quicklib 异步IO我认为比传统架构性能更好,从来没用吊打这个词。当然VNPY在某些程度上,是无法和Quicklib的。
    VNPY作者说我说过的第2句:Qucikl性能很屌,吊打VNPY
    回复: 你最近才提出改进性能的问题?我是很客观的说,你是PYTHON 程序员,所以你才把事件驱动放在应用层层,从最初就做不到没有GIL锁的架构,各有利弊吧。
    VNPY作者说我说过的第2句:“Qucikl没有GIL(请允许又我笑一下,VNPY有 GPL)”
    回复:你是不懂还是故意把GIL和GIL锁 故意误导,我说过Quicklib底层不需要GIL全局锁,可以用细粒度更小的C++锁,甚至可以用无锁队列来替代。当然比你用GIL锁效率高了。你的架构绕不开GIL锁。
    VNPY作者说:我对外宣传,不用Quicklib就是脑残
    回复:这完全是捏造 。我所在群的1075人都知道, 我从来没说过这个话,而在知乎,只是听VNPY在杜撰和推波助澜
    VNPY作者说我说过的第5句:Quicklib允许接受10万个链接(哈哈哈个,请允许我又笑一下)
    回复:你是无知的笑,这个仅限于监控器库,不是交易和行情库,那个是C++下的IOCP完成端口模型,你还有什么好说的,对IOCP

    10万个小意思了,只有本机同时做客户端和服务器端受65525个端口数限制,如果是多客户端连接,可以实现1对1,1对多,多对1,多对多的10万组连接,作为PYTHON是不可能实现的,确实。
    VNPY作者说我说过的第6句:,Quicklib写了大量底层(请允许我又笑一下)
    回复:又在胡说八道了,我说的是异步IO结构底层较为复杂,你为什么总是偷换概念?
    VNPY作者的表演型人格让我想起了前段时间网上频频爆出的拉面哥,满足的胡说八道,你是做戏呢?

    周一忙了一天,在写高频交易和改进模型代码,晚上看了一下知乎,又见VNPY发了一帖子,真是无语。

    VNPY作者已经是无数次黑了,Sleep那个不是异步,OK?有专门的事件驱动的例子根本不是用Sleep的。你说的那个例子是基于第2种方式取得价格的示例。
    没有包括价格驱动部分。目的是为了让大家简化理解。异步IO驱动有单独的例子的。
    请你不要再混淆视听了。
    无非是Quicklib存在妨碍了你的利益,让你这样捏造谎言。大家听着也不会去看一眼代码,你真辜负了大家对你的信任啊。
    你 居然屏蔽了我回你的帖子,只能你一个人黑 ,不准人解释,哈哈,从来就没有绝对的公平。
    CPU
    占用0.1%的DEMO,是基于异步IO驱动的,main函数里是没有Sleep的,你又是眼神不好啊?
    请看异步IO 驱动在Python中代码的例子,请在Python2.7 32位下调试

    http://www.quicklib.cn/demo.rar
    可以自己看一下代码有无Sleep,测试一下CPU占用情况

    其中初始化完成之后,进入while循环,这个循环就是由C++底层阻塞的和驱动的,除非有新的事件产生,否则不会继续执行。大家看到了2个print,在图中大家也可以看到每1次tickprit数据,上一行都是"wait
    for a new cmd",而下一行都是Get A New Cmd,

    这2各行;print 就可以看到会在“wait for a new cmd”等待,下一比数据的到来,交给回调print显示。
    回调时在回调函数中打印的,例如行情则在OnTick中打印
    打印结果如图

    为什么会有Sleep呢?看下面的例子

    这个方法是封装的方法,后台自动维护的,直接调用方法无需通过OnXXX系列的回调函数即可查询到最新的数据,方便有没有? 由于这个DEMO只是对这几个方法做说明,才增加了Sleep,你不需要每秒种打印几万次吧?其实Quicklib提供了2套调用价格的方法(1)通过回调 函数,这个是C++代码驱动应用层,在Python层面就是异步IO循环,是阻塞的,是由底层驱动的,效率可比VNPY的Python驱动块的多,大家都知道对事件驱动,Python比C++慢一个数量级吧?(2)直接调用变量,如果上面那个有Sleep的例子一样。根本不需要等回调。这2个方法,应该是Quicklib的加分项,而不是如图VNPY说的LOW,他故意 偷换了概念,大家工作压力都很大,他这么一说,是没几个人真正去看代码的。看出VNPY耍了你们有没有?我一直很努力在提供更完善的框架,也得到了很多朋友的帮助, 因为这个项目精力太有限了,还有很多文档也不够完善。我曾说希望大家能够一起FORK,这个是在开源界再也正常不过的事情,都能被被VNPY用Python的程序员一边说的“CAO”,“一遍说Quicklib成骗子”,真是太没有风度和教养了。利益面前现行?
    可能是VNPY不允许别人通过性能抢他的用户,各种这是非常自私的行为,和开源精神有悖啊。有人说,VNPY对期货少数品种不明显,对A股这种,VNPY性能架构导致延时会更厉害。大家都知道对基本的语句,例如for语句,PYTHON的效率比C++低1个数量级,如果同VNPY的做法, 将事件驱动放在PYTHON的话,效率肯定远远低于Quicklib的底层事件驱动(异步IO处理),也许这才是VNPY作者害怕,所以竭力去黑Quicklib的地方,而对zipline等这些没有利益冲突的,他又不惜并列去往自己脸上贴金。 VNPY口口声声号称要做评测,到现在也没做出评测出来 TICKTOTRADE 的性能差距选择什么样的量化平台,是每个用户自己的独立选择,适合自己的才是最好的。这一点不论是选择QuickLib还是vnpy还是其他平台。用户需要为自己的选择承担责任,别人说什么并不重要。
    不论是QuickLib、vnpy或是其他基于python的平台, 优点和缺点都是并存的,
    VNPY在PYTHON应用层复制了整个底层的东西,比较适合作为PYTHON程序员去扩展。

    而Quikclib 不再使用GIL锁,通过异步IO,在底层C++部分,绕过了单进程python的GIL锁问题, 在此架构上还可以采用无锁队列获得的更高的事件驱动后的并发性能。Quicklib比VNPY的更适合用C++底层去实现扩展。
    C++本身就是做大项目的嘛,Python不是做大项目最好的选择。所以用Python的程序员才用Quicklib能建立10万连接提出疑问,那是Quicklib的监控器库,并不是交易API连接。可见这个数据超出了他的常识,哈哈。他对C++能做什么并不是非常了解。有点鸡同鸭讲的感觉。当然作为社区更多的事PYTHON程序员,也就容易被用Python的程序员的观点误导。

    谁否认这一点,谁就是不科学。从就事论事的角度来看,多行情接入,多市场套利时,速度要求较高,尤其是异步IO的问题可以大幅度提高响应时间。
    当然如果对性能无所谓,那用哪个都行。

    vnpy作者采用下三滥手段对同行的产品进行恶意捏造谎言和误导已经颠覆了人品的下限。
    我们再来说说VNPY的架构缺陷。
    实际上VNPY是一个有绝大缺陷的架构,不仅仅是曲解了python,而且并不适合实盘交易。

    同样是搞底层,PYTHON不会比C++简单多少,带来最显著的效果是性能大打折扣!!!VNPY是用python 做了不适合的事情。

    在这个行业,相信大家不止一个人也不止一次的说过类似的话:"一个成熟的系统不会是由一门语言去包打天下的”。
    python不适合开发大项目,C++可以开发大项目。你拿PYTHON做什么大型交易系统嘛。
    VNPY 是把python缺点美化成了优点。
    关于python的性能问题,可以参考下面3篇文章
    《测试 Node.js 与 python 的计算性能,震惊了,node.js和C居然比python快了70多倍》
    https://www.v2ex.com/t/113887?p=1
    《循环测试:C性能是PYTHON的 62倍,VNPY你居然用PYTHON做事件驱动?》 http://www.iteye.com/topic/699462
    《 Python 比 C++ 慢 22 倍》
    https://www.juhe.cn/news/index/id/843
    当然简单的说python比C++慢22倍,比node.js慢70倍,比C慢62倍并不公平,
    事实上,当python作为胶水调用一些库进行计算的时候,甚至比C++本身做计算还要快,得益于CPU基于硬件对PYTHON调用的类库(例如numpy)做了硬件上的优化
    当然如果python只是作为胶水,如果只是粘合各种C++开发的类库,那么性能差异并不明显,就好像用胶水补车胎,只要胶水都抹均匀了,强度取决于贴上去的那块橡胶。
    不可能像VNPY那样全部用胶水糊弄一下。
    用python搞什么底层嘛?对于一些基本的语句,例如for语句,python性能不足C++
    的1/10;VNPY利用python做事件驱动,性能非常之差,而且无法避免GIL全局锁,更重要的是,你逼着PYTHON程序员搞底层啊。既然那么费脑子为什么不直接选择C++?

    对刚学习python的初学者来说,一看VN.py可以搞底层,觉得非常棒,“哇,python还可以搞底层”。但他并不知道付出的代价是什么。
    用python搞底层是比较讨好而已,但只搞python的人,并不知道性能为何物。
    有几个做底层的资深程序员,用过VN.PY后都和我述说,VN.PY根本不适合生产环境。
    python的优势不在于做底层,而是做数据分析和调用各种类库。
    选择一门语言不在于他的缺点,而在于它的优点
    选择是因为优点,但也要规避缺点。
    VNPY作者自诩某是私募基金的首席即便是事实,但就我在私募作为CTO从业经历,因为现阶段的私募一般大多在10个人以内,做IT的一般就1个人,做python研究员的有2-3个人居多,其他是财务,前台,基金经理等的。
    就目前小的私募规模上,人员配备都不整齐,如果私募想从节省成本考虑,省一个C++的话,就很容易让一个python程序员(例如VNPY作者)替代底层C++程序干了不恰当的事。
    据国外的朋友都知道,国外量化基金的量化系统是多么完善。就国内而言还在太过于原始的阶段。特别是拿PYTHON做底层的架构更是简陋不堪。

    选VNPY的逻辑, python较为容易学习嘛,python初学者一看,原来python也可以搞底层 这门选修课成了加分项?完全可以用 C++搞底层 吧?是不是有点违背选python的初衷呢?

    在这个行业,相信大家不止一个人也不止一次的说过类似的话:"一个成熟的系统不会是由一门语言去包打天下的”。

    python不适合开发大项目,C++可以开发大项目。你拿PYTHON做什么大型交易系统嘛。

    VNPY 是把python缺点美化成了优点。

    为什么说纯python框架搞底层性能不行?

    有几个做底层的资深程序员,用过VN.PY后都和我述说,VN.PY根本不适合生产环境。

    python的优势不在于做底层,而是做数据分析和调用各种类库。

    VNPY作者自诩某是私募基金的首席即便是事实,但就我在私募作为CTO从业经历,因为现阶段的私募一般大多在10个人以内,做IT的一般就1个人,做python研究员的有2-3个人居多,其他是财务,前台,基金经理等的。

    就目前小的私募规模上,人员配备都不整齐,如果私募想从节省成本考虑,省一个C++的话,就很容易让一个python程序员(例如VNPY作者)替代底层C++程序干了不恰当的事。

    在量化行业,这几年的风向在vnpy的引领下都是去养“神狗”,既要搞底层,还要搞策略。运行效率降低10倍以上,导致大家花了大量时间最后发现根本不适合生产环境。

    有人安慰自己,本来python效率就不高嘛。 这说法只是横向对比,狗和骡子比起来确实不适合拉磨。

    但请注意,因为这个神狗长期疲惫,积劳成疾,既不能拉磨也不能看门了。连普通狗都不如了 (纵向对比)。

    农夫由于付不起养骡子的成本,于是决定用狗拉磨,于是狗变成了神狗,不仅要看家,还要拉磨​

    农夫由于付不起养骡子的成本,于是决定用狗拉磨,于是狗变成了神狗,不仅要看家,还要拉磨。

    农夫于是对对周围的邻居们夸耀说自己养了一条神狗。有邻居l前来询问如何培养神狗,于是农夫写了一本厚厚的小册子,教学各种培训神狗的方法。甚至开了LIVE讲座,收取350元培训费用。

    有人开始用这小册子开班授课教大家如何培育,既可以看门,又可以拉磨的神狗。

    由于大家都在讲如何培育神狗,渐渐的趋之若鹜。

    很多做神狗培育课程的培训师还赚了一笔小钱,这样大家都赚了小钱。

    但大家都没有用神狗拉磨提高正常的生产效率而赚钱!

    突然有人问农夫:你为什么不养一头骡子?

    这真是狗的悲哀。

    这是python的悲哀,也是量化人的悲哀!

    《量化行业的神狗模式》
    python量化交易
    《Quicklib程序化交易框架www.quicklib.cn》
    http://www.mdshare.cn/comm/topic/2750/
    《期货跟单软件视频教学4集》
    《酷操盘手期货跟单软件》
    《开户中国期货低佣金开户》
    《mdshare财经数据接口包》
    《某python量化交易框架性能评测》

    《量化界社区http://www.lhjie.net》
    Python人工智能算法库


 

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