【科技新闻入口】【python派期货跟单软件】 【Quicklib首页】 【mdshare.cn行情数据中心】 【开户中国】 【酷操盘手】【量化界】【python派社区】【python资源导航】 你好,做量化的朋友,请加群点击链接加入群: python量化交易程序化回    A股程序和交易接口群     CTP_API开发技术核心群

VNPY提示 创业板前期涨幅过大,扩板前需特别注意大盘回落深套风险,不过你可以这样做



  • 深交所官宣,计划于8月24日,也就是下下周一,组织创业板注册制首批企业上市。届时,创业板股票及相关基金涨跌幅将放开至20%,存量同步放开。

    这对股市意味着什么?

    这意味着,庄家操纵市场的难度加大,封涨停没那么容易了,打板技术面临更大风险。比如在涨停板上买入,天地板的话,一天就会亏损20%。

    如果再加上融资融券,那么可能一天亏损最高再40%左右,如果连续遇第2天低开5%,那么不到24小时,可能40-50%本金就没了。

    再8月24日前夕,上证指数也形成M顶形态,面临深度回调风险。

    建议近期清仓处理。

    对普通股民而言就没有解决办法了吗?

    当然有,就是建立多空双向交易机制。

    那么做空的方式有哪些呢?

    (1)融资融券

    融资融券是一个可以做空的方式,但是因为大多券商融券标的非常有限,所有大多数情况你是无法融到券的,并且需要支持6%~8%年化的利息,而且依然是T+1`机制。
    (2)股指期货

    T+0,带杠杆,有大量程序化交易软件,有免费的CTP程序化交易接口和行情接口,无需支付利息。

    程序化交易接口和实盘接口支持
    【探索更真实的量化交易世界】VNPY官网
    VNPY CTP接口仿真柜台,可替代SIMNOW
    http://www.vnpy.cn
    VirtualApi 期货CTP TICK级本地量化交易仿真回测首页
    http://www.virtualapi.cn
    免费下载 - VirtualApi CTP Tick级回测系统
    http://www.virtualapi.cn/download.html
    正规期货公司商品期货低佣金开户(徽商期货,宏源期货,华安期货,东方期货)
    http://www.kaihucn.cn

    (3)期权

    一般风险很大,有归0的风险,交易复杂度远远高于期货和股票,不适合普通投资者。

    我们最推荐的是通过股指期货的方式来实现做空。

    举例:

    下图是2020年8月12日的A股市场所有股票统计概况
    1c0efaed-eb27-4f57-8b10-59f6ab898dc3-图片.png

    上证指数开盘于3327.49,收盘于3319.27,涨跌仅 -1.01%,总体处于M定的破位下跌趋势中。

    从图可以看出,如果您当天无任何交易而又有持仓的话,那么大概率忍受的是盘中的震荡和收盘确定的亏损。

    下图为2020年8月12日上证指数日线图,其中黄色 圈出部分和下图股指期货图形对应
    250ffcae-b3ea-4b02-a075-4ce188cded78-图片.png
    2020年8月12日 股指期货 上证 IH2008日线
    e76c976b-11d6-4c82-9f80-0f7c32cae385-图片.png
    2020年8月12日 股指期货 上证 IH2008 15分钟
    7abe1fca-6598-4738-8c22-d52b25a25608-图片.png
    放大黄色矩形部分内的K线就是这样的,可以看出日线走势是基本一致的,如果最后K先位置做股指期货是一个比较好的选择。
    a16858f4-52f1-450d-b3dd-fb56ac918e1b-图片.png
    如果从2020.8.12 15分钟首个周期开空,在最低点3192.0反手,在收盘最后一秒平仓,那么盈利

    多单盈利 :3327.49- 3263.27 = 64.22

    空单盈利 :3319.27-3263.27 = 56

    合计盈利 :64.22+ 56 = 120.22点

    股指期货保证金目前8%,也就是12.5倍杠杆,

    那么盈利比例是多少呢 ?

    如果按上述在最高点做空,最低点反手做多,收盘前平仓,

    那么2020.8.12日该日盈利(120.22*12.5 )/3327.49 = 45.16%

    实际上,操盘时无法做到最高点和最低点,但如果以该周期收盘高于5周期为反转点,是可以做到的,那么计算如下:

    2020.8.12 15分钟首个周期开空,在收盘3212.4上穿白色的M5均线反手,在收盘最后一秒平仓,那么盈利

    多单盈利 :3327.49 - 3286.57 = 40.92

    空单盈利 :3319.27 - 3286.57 = 32.7

    合计盈利 :40.92 + 32.7 = 73.62点

    那么盈利比例是多少呢 ?

    如果按上述在最高点做空, 收盘价上穿M5反手做多,收盘前平仓,

    那么2020.8.12日该日盈利(73.62*12.5 )/3327.49 = 27.6%

    可以看出利润是非常丰厚的。

    结论:

    利用股指期货交易不仅可以获得T+0的优势,还可以避免在下跌行情中被动挨打的风险,增加做空盈利的机会。

    通过杠杆缩小交易周期,使得在日内交易就可以获利,此外通过程序化交易软件和CTP交易接口有何可以大大降低人工盯盘的工作。

    还可以:

    利用股指期货的杠杆机制,杠杆投资指数。

    利用股指期货的做空机制,择时对股票市值行套期保值。

    需要股指期货的朋友看这里,手续费一步到位,提供各种专业的交易所服务器托管和程序化交易接口。
    http://www.kaihucn.cn
    deddeae9-0228-4636-9d62-9ad5188761e1-图片.png

    华宝证券万1.5低佣金开户
    http://www.hbapi.cn
    d7483a7b-706e-4b16-b69c-e7de9894316a-图片.png
    VNPY量化交易仿真柜台
    http://www.vnpy.cn


Log in to reply
 

社区手机APP介绍
社区APP通过手机扫描二维码下载2
社区 APP(Android)点击下载
沪ICP备17025576号-1
沪ICP备17025576号-1