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知名量化基金招聘,熟悉VNPY仿真回测系统优先录用



  • VNPY量化研究员

    工作性质:全职/实习

    职位要求:
    1、数学、物理、电子、计算机等理工科相关专业
    2、熟悉C编程的优先
    3、具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(python和R优先)
    4、对金融市场有强烈兴趣、对钻研投资策略有激情、学习能力强、逻辑思维清晰
    5、ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑

    岗位职责:
    协助投资经理进行策略开发,以及交易系统的维护

    VNPY量化开发工程师(C++)

    工作性质:全职/实习

    职位描述:

    负责公司Linux平台下的软件开发,包括但不仅限于:后端交易程序,实时监控程序,量化研究流水线,各种工具软件等。
    负责对现有系统进行评估,测试,优化以及完善。
    维护现有各类交易业务的稳定高效运转。
    完善公司网络及数据存储体系。
    对Linux服务器做底层优化。
    完善公司各类作业的自动化运转。
    通过与交易员以及数据分析师紧密协作,实现并拓展公司的各类交易业务。
    

    职位要求:

    国内外重点大学本科及以上计算机相关专业。
    计算机体系结构有较深的了解。
    熟悉计算机网络原理以及网络编程,了解常用的网络协议。
    熟练掌握常用程序算法及数据结构,算法竞赛获奖者优先。
    熟练掌握c++11及以上标准,能熟练编写高效的c++代码。
    了解对程序性能分析的方法,对算法优化程序优化感兴趣。
    熟悉至少一门脚本语言,并能对简单数据进行程序化处理,包括获取,整理,算法应用,存储以及展示。
    能熟练阅读中英文技术文档,有较强的自学能力。
    善于沟通及团队协作,对金融行业,量化交易感兴趣,有好奇心,勇于挑战,善于挖掘业内前沿技术。
    9.熟练使用VNPY仿真柜台。
    

    其他信息

    工作地点:上海
    实习薪酬:500元/天,一周至少到岗3天,长期实习优先
    全职薪酬:高于市场平均水平

    公司背景:上海赫富投资有限公司注册资本1000万元,2016年3月成立于上海市。 公司研究团队来自北京大学,清华大学,复旦大学,上海交通大学,哥伦比亚大学和芝加哥大学等院校。核心团队成员曾获中国数学奥林匹克金牌;获得ACM(国际大学生程序设计竞赛)奖项等。公司合伙人曾在国内知名私募和美国顶尖对冲基金Laurion Capital Management担任投资经理。
    公司官网:highfortfunds.com

    申请方式:请发送简历至hr@highfortfunds.com,标题为:职位-实习/全职-学校-专业-学历-姓名

    VNPY仿真回测
    http://www.vnpy.cn/comm/topic/3411/


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